API là gì?
Giao diện lập trình ứng dụng (application programming interface – API) là một tập hợp các định nghĩa và giao thức cho phép hai ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau.
API có thể hiểu là cách thức để 2 phần mềm (hệ thống) độc lập, không liên quan giao tiếp với nhau. Từ đó phần mềm này có thể sử dụng kết quả, ra lệnh cho phần mềm khác và ngược lại.
Để phát triển hệ thống giao dịch thuật toán, nhà đầu tư cần tối ưu quy trình lấy dữ liệu, truy xuất vị thế tài khoản,đặt/sửa/hủy lệnh thông qua APIs cung cấp bởi các công ty chứng khoán hay sàn giao dịch. Ở Việt Nam thực thi quy trình này đạt tần suất xấp xỉ 02 giây. Tần suất đó có thể lên tới hàng ngàn lần mỗi giây ở các thị trường phát triển. Nhà đầu tư cần có kinh nghiệm lập trình để gọi API đúng quy cách, bao gồm các bước xác thực, lấy khóa, cấu hình kết nối tới máy chủ, gửi truy vấn, phân tích cú pháp gói tin phản hồi, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật.
Phân loại API
-
REST API: chỉ trả lại dữ liệu khi có yêu cầu.
-
FIX API: trả dữ liệu ngay lập tức khi có thay đổi.
-
RPC API: trả dữ liệu ngay lập tức khi có thay đổi.
Phân biệt rõ ba loại API, ta thấy sự ưu việt về tốc độ của FIX và RPC API so với REST API.
API giao dịch chứng khoán hiện có trên thị trường Việt Nam
Trong giao dịch phái sinh, API là một công cụ cho phép nhà đầu tư tự động hóa việc giao dịch, bằng cách kết nối phần mềm giao dịch của họ với sàn giao dịch.
Trong giao dịch chứng khoán, phái sinh bình thường, nhà đầu tư cần cài đặt ứng dụng của công ty chứng khoán hoặc sử dụng trang web của họ. Nhưng các ứng dụng hay trang web này lại thiếu chức năng phân tích hoặc không có khả năng phản ứng, thông báo hoặc hành động thay nhà đầu tư trong nhiều trường hợp.
Vì vậy các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường sử dụng các phần mềm giao dịch của bên thứ 3. Sau đó kết nối trực tiếp tới hệ thống giao dịch của công ty chứng khoán thông qua API.
Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng API trong giao dịch phái sinh
Lợi ích
- Tự động hóa: API cho phép nhà đầu tư tự động hóa các hoạt động giao dịch như đặt lệnh, theo dõi giá, quản lý rủi ro.
- Tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả: API giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và công sức so với việc giao dịch thủ công. Từ đó, đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng và chính xác hơn.
- Giảm thiểu rủi ro: Nó còn giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro tốt hơn bằng cách tự động hóa việc cắt lỗ và chốt lời.
Hạn chế
- Rủi ro kỹ thuật: Lỗi hệ thống hoặc kết nối internet có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của API.
- Bảo mật: Nó có thể bị tấn công bởi hacker.
- Yêu cầu kỹ năng công nghệ: Sử dụng API đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức kỹ thuật về thị trường, về các điều kiện thiết lập và cuối cùng là về kỹ năng lập trình.
Các công ty chứng khoán nào cung cấp API cho giao dịch
Hiện nay, nhiều công ty chứng khoán tại Việt Nam cung cấp API, cho phép nhà đầu tư giao dịch tự động và truy cập dữ liệu thị trường.
Giao dịch tự động bao gồm:
- Dễ hiểu, thân thiện với người dùng
- Hỗ trợ đầy đủ cả thông tin thị trường, giao dịch, thông tin tài khoản
- Bảo mật với chức năng OTP
- Xác thực người dùng
- Đặt, hủy, sửa lệnh
- Xem thông tin tiền, danh mục, sổ lệnh
- Streaming trạng thái lệnh
- Streaming danh mục phái sinh
- Lệnh điều kiện phái sinh
Hỗ trợ 4 loại ngôn ngữ lập trình: Javascript, Python, Net và Java
